居间人培训-20-中国金融期货交易所品种介绍-2年期国债期货
发布时间:2019-12-13一、2年期国债期货基础知识—转换因子和应计利息计算
国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:
1、转换因子
转换因子计算公式如下:
其中,
r:2年期国债合约票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份数;
n:剩余付息次数;
c:可交割国债的票面利率;
f:可交割国债每年的付息次数;
计算结果四舍五入至小数点后4位。
2、应计利息
应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:
计算结果四舍五入至小数点后7位。
二、2年期国债期货合约
(一)2年期国债期货合约表
2年期国债期货合约表 |
|||
合约标的 |
面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债 |
每日价格最大波动限制 |
上一交易日结算价的±0.5% |
可交割国债 |
发行期限不高于5年,合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债 |
最低交易保证金 |
合约价值的0.5% |
报价方式 |
百元净价报价 |
最后交易日 |
合约到期月份的第二个星期五 |
最小变动价位 |
0.005元 |
交割日期 |
最后交易日后的第三个交易日 |
合约月份 |
最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) |
交割方式 |
实物交割 |
交易时间 |
9:15 - 11:30, 13:00 - 15:15 |
交易代码 |
TS |
最后交易日交易时间 |
9:15 - 11:30 |
上市交易所 |
中国金融期货交易所 |
(二)合约信息表
合约代码 |
上市日 |
最后交易日 |
挂牌基准价 |
TS1909 |
20181217 |
20190916 |
99.865 |
TS1912 |
20190311 |
20191213 |
100.865 |
TS2003 |
20190617 |
20200313 |
99.855 |
说明:该表格信息若有变动,将在当日结算完成后更新
(三)结算业务参数表
期货合约 |
合约多头保证金标准 |
合约空头保证金标准 |
交易手续费标准 |
交割手续费标准 |
平今仓收取率 |
TS1909 |
0.5% |
0.5% |
3元/手 |
5元/手 |
0% |
TS1912 |
0.5% |
0.5% |
3元/手 |
5元/手 |
0% |
TS2003 |
0.5% |
0.5% |
3元/手 |
5元/手 |
0% |
说明:该表格信息若有变动,将在当日结算完成后更新